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金融领域的DSL(特定领域语言)

2023-04-12 23:05:00

DSLs (Domain Specific Languages) in Finance

是否有人在金融领域使用过DSL(特定领域语言)？我打算在我正在开发的应用程序中引入某种DSL支持，并希望分享一些想法。

我正处于确定哪些是最稳定的域元素并选择可以通过DSL更好实现的功能的阶段。我尚未定义此第一个功能的语法。

Simon Peyton Jones和Jean-Marc-Erby将金融合同优雅地建模为DSL。如何编写金融合同中介绍了嵌入在Haskell中的他们的DSL。

杰伊·菲尔德斯(Jay Fields)和奥比·费尔南德斯(Obie Fernandez)对此主题进行了广泛的写作和讨论。

Jay Fields介绍领域特定语言
Jay Fields的商务自然语言系列
Obie Fernandez在DSL中表达合同条款
Jay Fields在infoQ上的非常好的演讲

您还可以在Martin Fowler的著作中找到有关实现DSL的一般知识(但并不专门针对金融)。

域特定语言(DSL)最常用于表示金融工具。规范论文是西蒙·佩顿·琼斯(Simon Peyton Jones)的《撰写合同：金融工程历险记》，它使用Haskell中的组合器库表示合同。组合器方法最突出的用途是LexiFi的MLFi语言，该语言建立在OCaml之上(他们的首席执行官Jean-Marc Eber是《撰写合同》论文的合著者)。巴克莱(Barclay)曾经复制了这种方法，并描述了一些其他好处，例如生成人类可读的数学定价公式的能力(商业用途：在异国交易中发挥作用)。

通常使用诸如Haskell，Scala或OCaml之类的功能语言嵌入来构建用于金融合同的DSL。金融业对功能编程语言的采用将继续使这种方法具有吸引力。

除了代表金融工具外，DSL还用于金融领域：

使用本体语言对金融实体进行建模(金融业业务本体)
替换通常使用电子表格描述的计算(http://doi.acm.org/10.1145/1411204.1411236)
养老金计划建模(案例研究：金融服务)
分析金融市场数据(刺猬语言)

我在http://www.dslfin.org/resources.html上维护了金融DSLs论文，演讲和其他资源的完整列表。

如果您想与在金融系统上使用DSL的专业人士和研究人员见面，那么10月1日在佛罗里达州迈阿密举行的MODELS 2013大会上将有一个即将举行的研讨会：http：//www.dslfin.org/

我认为西蒙·佩顿·琼斯(Simon Peyton Jones)和让·马克·埃伯(Jean Marc Eber)的工作最令人印象深刻，因为"撰写合同：金融工程历险记"以及由此衍生的一切：" LexiFi和MLFi"。

鉴于MLFi并不普遍可用，并且发现Shahbaz Chaudhary的Scala实现最吸引人(并且因为Scala作为功能语言比Haskell更易于访问)。

请参阅"金融和软件工程冒险"以及从中引用的其他材料。

我将敢于复制此实现的功能的摘要。

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object Main extends App {
//Required for doing LocalDate comparisons...a scalaism
implicit val LocalDateOrdering = scala.math.Ordering.fromLessThan[java.time.LocalDate]{case (a,b) => (a compareTo b) < 0}

//custom contract
def usd(amount:Double) = Scale(Const(amount),One("USD"))
def buy(contract:Contract, amount:Double) = And(contract,Give(usd(amount)))
def sell(contract:Contract, amount:Double) = And(Give(contract),usd(amount))
def zcb(maturity:LocalDate, notional:Double, currency:String) = When(maturity, Scale(Const(notional),One(currency)))
def option(contract:Contract) = Or(contract,Zero())
def europeanCallOption(at:LocalDate, c1:Contract, strike:Double) = When(at, option(buy(c1,strike)))
def europeanPutOption(at:LocalDate, c1:Contract, strike:Double) = When(at, option(sell(c1,strike)))
def americanCallOption(at:LocalDate, c1:Contract, strike:Double) = Anytime(at, option(buy(c1,strike)))
def americanPutOption(at:LocalDate, c1:Contract, strike:Double) = Anytime(at, option(sell(c1,strike)))

//custom observable
def stock(symbol:String) = Scale(Lookup(symbol),One("USD"))
val msft = stock("MSFT")

//Tests
val exchangeRates = collection.mutable.Map(
"USD" -> LatticeImplementation.binomialPriceTree(365,1,0),
"GBP" -> LatticeImplementation.binomialPriceTree(365,1.55,.0467),
"EUR" -> LatticeImplementation.binomialPriceTree(365,1.21,.0515)
)
val lookup = collection.mutable.Map(
"MSFT" -> LatticeImplementation.binomialPriceTree(365,45.48,.220),
"ORCL" -> LatticeImplementation.binomialPriceTree(365,42.63,.1048),
"EBAY" -> LatticeImplementation.binomialPriceTree(365,53.01,.205)
)
val marketData = Environment(
LatticeImplementation.binomialPriceTree(365,.15,.05), //interest rate (use a universal rate for now)
exchangeRates, //exchange rates
lookup
)

//portfolio test
val portfolio = Array(
One("USD")
,stock("MSFT")
,buy(stock("MSFT"),45)
,option(buy(stock("MSFT"),45))
,americanCallOption(LocalDate.now().plusDays(5),stock("MSFT"),45)
)

for(contract <- portfolio){
println("===========")
val propt = LatticeImplementation.contractToPROpt(contract)
val rp = LatticeImplementation.binomialValuation(propt, marketData)
println("Contract:"+contract)
println("Random Process(for optimization):"+propt)
println("Present val:"+rp.startVal())
println("Random Process: \
"+rp)
}

}

Tomas Petricek在F＃中的出色工作非常值得探索。

除了" DSL"范式之外，我建议我们还需要许多其他强大范式的贡献，以便在满足"大数据"现实的同时，完整地表示金融工具和金融合同的复杂语义。